Сравнение ESNT с BRK-B
ESNT (Essent Group Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ESNT in Mortgage Finance, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ESNT returned 11.37%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.93% соответственно.
ESNT
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.98%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 11.37%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ESNT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | -10.98% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ESNT and BRK-B is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between ESNT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESNT:
$5.41B
BRK-B:
$1.03T
ESNT:
$6.98
BRK-B:
$33.62
ESNT:
8.19
BRK-B:
14.24
ESNT:
1.90
BRK-B:
0.55
ESNT:
4.35
BRK-B:
2.75
ESNT:
0.95
BRK-B:
1.42
ESNT:
$1.29B
BRK-B:
$375.39B
ESNT:
$839.13M
BRK-B:
$94.36B
ESNT:
$643.27M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESNT
BRK-B
Сравнение ESNT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESNT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.27 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.57 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и BRK-B
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -53.86% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -9.42% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -14.95% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -26.58% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -29.57% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -11.33% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -11.07% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 4.46% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и BRK-B
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 3.72% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 10.70% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 14.32% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 17.11% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 19.43% | +19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и BRK-B
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESNT Essent Group Ltd. | 2.31% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESNT и BRK-B
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESNT and BRK-B have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESNT has higher volatility (7.59%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs BRK-B's -53.86%.
ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESNT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор