Сравнение ESNT с BRK-B
ESNT (Essent Group Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ESNT in Mortgage Finance, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ESNT returned 13.34%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESNT имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции BRK-B немного впереди с 13.42%.
ESNT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 13.34%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам ESNT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | -3.70% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ESNT and BRK-B is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between ESNT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESNT:
$5.85B
BRK-B:
$1.05T
ESNT:
$6.98
BRK-B:
$33.62
ESNT:
8.86
BRK-B:
14.51
ESNT:
2.05
BRK-B:
0.56
ESNT:
4.70
BRK-B:
2.80
ESNT:
1.03
BRK-B:
1.45
ESNT:
$1.29B
BRK-B:
$375.39B
ESNT:
$839.13M
BRK-B:
$94.36B
ESNT:
$643.27M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESNT
BRK-B
Сравнение ESNT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESNT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.07 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESNT и BRK-B
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -53.86% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -9.42% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -14.95% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -26.58% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -29.57% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -9.63% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -11.07% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 4.51% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и BRK-B
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.80% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 10.53% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 14.40% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 17.10% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 19.39% | +19.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и BRK-B
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESNT Essent Group Ltd. | 2.13% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESNT и BRK-B
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESNT and BRK-B have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESNT has higher volatility (6.95%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs BRK-B's -53.86%.
ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESNT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор