PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESNT с NTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с NTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESNT (Essent Group Ltd.) and NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ESNT in Mortgage Finance, NTB in Banks - Diversified. Over the past 5 years, ESNT returned 5.51%/yr vs 13.92%/yr for NTB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESNT и NTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у NTB с доходностью 13.80%.

ESNT

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-1.54%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
11.23%

NTB

1 день
-3.74%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.43%
1 год
34.56%
3 года*
33.79%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESNT и NTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESNT
Essent Group Ltd.		-13.06%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		13.80%42.51%20.23%14.28%-17.47%28.34%-10.09%24.14%-10.70%19.79%

Correlation

The correlation between ESNT and NTB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between ESNT and NTB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESNT:

$5.28B

NTB:

$2.28B

EPS

ESNT:

$6.98

NTB:

$5.78

Коэффициент P/E

ESNT:

8.00

NTB:

9.63

Коэффициент PEG

ESNT:

1.85

NTB:

0.65

Коэффициент P/S

ESNT:

4.25

NTB:

3.06

Коэффициент P/B

ESNT:

0.93

NTB:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$1.29B

NTB:

$757.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$839.13M

NTB:

$613.13M

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$643.27M

NTB:

$263.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с RLIESNT с AERESNT с MSFTESNT с FNMAESNT с BRK-BESNT с EQB.TOESNT с VOO
Часто сравнивают с NTB:
NTB с METANTB с BACNTB с EWBCNTB с JPMNTB с AXPNTB с BCSNTB с VOO

Доходность на риск

ESNT vs. NTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NTB
Ранг доходности на риск NTB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c NTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNTNTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.75

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.50

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.03

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.48

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESNT vs. NTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NTB равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и NTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNTNTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.75

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ESNT и NTB

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки NTB в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и NTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNTNTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-69.74%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-11.44%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-21.89%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-39.96%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-3.74%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-18.74%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

3.66%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и NTB

Essent Group Ltd. (ESNT) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) имеют волатильность 7.11% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNTNTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.79%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

13.31%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

19.87%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

28.77%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

34.74%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и NTB

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NTB в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESNT
Essent Group Ltd.		2.36%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		3.59%3.77%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и NTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
336.07M
155.90M
(ESNT) Общая выручка
(NTB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESNT и NTB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essent Group Ltd. и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.1%
Активы портфеля
ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 155.90M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 336.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 155.90M, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 336.07M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

NTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 62.60M при выручке в 155.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

ESNT and NTB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESNT has higher volatility (7.11%) compared to NTB (6.79%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs NTB's -69.74%.

NTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESNT и NTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор