Сравнение ESNT с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или RLI.
Основные характеристики
| ESNT | RLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.94% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 35.72% | 5.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 11.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 13.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 16.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 20.50% |
| Макс. просадка | -64.72% | -64.05% |
| Current Drawdown | -8.35% | -3.35% |
Фундаментальные показатели
| ESNT | RLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.76B | $6.59B |
| Прибыль на акцию | $6.50 | $7.24 |
| Цена/прибыль | 8.30 | 19.91 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 3.82 |
| Выручка (12 мес.) | $1.09B | $1.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $832.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $862.16M | $419.61M |
Корреляция
Корреляция между ESNT и RLI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и RLI
С начала года, ESNT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у RLI с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 12.10% против 16.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESNT c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и RLI
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности RLI в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.89% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 0.75% | 0.79% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и RLI
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и RLI
Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 5.39%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности