PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESNT с RLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с RLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI).

Доходность

Сравнение доходности ESNT и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESNT и RLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESNT
Essent Group Ltd.		-9.85%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%
RLI
RLI Corp.		-10.77%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%

Фундаментальные показатели

EPS

ESNT:

$6.95

RLI:

$4.37

Коэффициент P/E

ESNT:

8.38

RLI:

13.04

Коэффициент PEG

ESNT:

0.45

RLI:

0.59

Коэффициент P/S

ESNT:

4.50

RLI:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$1.31B

RLI:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$1.17B

RLI:

$402.13M

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$870.39M

RLI:

$482.89M

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность -9.85%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции ESNT превзошли акции RLI по среднегодовой доходности: 12.45% против 8.98% соответственно.

ESNT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-5.30%
1 год
2.17%
3 года*
15.67%
5 лет*
6.69%
10 лет*
12.45%

RLI

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-26.47%
3 года*
-1.99%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

RLI Corp.

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с AERESNT с MSFTESNT с BRK-BESNT с FNMAESNT с EQB.TOESNT с VOO
Часто сравнивают с RLI:
RLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с FXAIXRLI с PLD

Доходность на риск

ESNT vs. RLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNTRLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-1.17

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-1.60

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.81

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.95

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

-1.45

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESNT vs. RLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа RLI равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNTRLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-1.17

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между ESNT и RLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и RLI

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности RLI в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESNT
Essent Group Ltd.		2.20%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLI
RLI Corp.		4.64%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Просадки

Сравнение просадок ESNT и RLI

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки RLI в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и RLI.

Загрузка...

Показатели просадок

ESNTRLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-40.55%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-27.38%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.27%

-33.39%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

-33.39%

-31.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-32.65%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.72%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

18.01%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и RLI

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 4.29%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESNTRLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.06%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

16.38%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.69%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

22.85%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

26.35%

+12.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
318.73M
42.33M
(ESNT) Общая выручка
(RLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию