PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESNT с RLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с RLI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или RLI.

Корреляция

Корреляция между ESNT и RLI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESNT и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESNT:

0.24

RLI:

0.20

Коэф-т Сортино

ESNT:

0.48

RLI:

0.40

Коэф-т Омега

ESNT:

1.06

RLI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ESNT:

0.32

RLI:

0.24

Коэф-т Мартина

ESNT:

0.61

RLI:

0.50

Индекс Язвы

ESNT:

9.63%

RLI:

8.83%

Дневная вол-ть

ESNT:

24.08%

RLI:

22.85%

Макс. просадка

ESNT:

-64.72%

RLI:

-64.06%

Текущая просадка

ESNT:

-8.85%

RLI:

-15.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESNT:

$6.07B

RLI:

$6.85B

EPS

ESNT:

$6.85

RLI:

$3.03

Коэффициент P/E

ESNT:

8.54

RLI:

24.63

Коэффициент PEG

ESNT:

0.84

RLI:

3.82

Коэффициент P/S

ESNT:

4.88

RLI:

3.95

Коэффициент P/B

ESNT:

1.08

RLI:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$968.80M

RLI:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$968.80M

RLI:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$673.60M

RLI:

$232.53M

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.24% соответственно.

ESNT

С начала года

8.13%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

7.03%

1 год

5.26%

5 лет

17.69%

10 лет

9.81%

RLI

С начала года

-9.28%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

3.69%

5 лет

18.45%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESNT и RLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг риск-скорректированной доходности ESNT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESNT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
RLI
Ранг риск-скорректированной доходности RLI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESNT c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLI равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и RLI

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности RLI в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESNT
Essent Group Ltd.		1.96%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLI
RLI Corp.		3.27%2.94%0.80%5.92%0.88%0.91%1.87%2.71%4.25%4.42%4.45%7.51%

Просадки

Сравнение просадок ESNT и RLI

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и RLI

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 6.57%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
339.28M
407.67M
(ESNT) Общая выручка
(RLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESNT и RLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essent Group Ltd. и RLI Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
98.5%99.0%99.5%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(ESNT) Валовая рентабельность
(RLI) Валовая рентабельность
ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 339.28M при выручке в 339.28M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 194.95M при выручке в 339.28M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

RLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 167.90M при выручке в 339.28M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.

RLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.