PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESNT с RLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с RLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESNT (Essent Group Ltd.) and RLI (RLI Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ESNT in Mortgage Finance, RLI in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, ESNT returned 11.23%/yr vs 8.16%/yr for RLI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESNT и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -18.06%. За последние 10 лет акции ESNT превзошли акции RLI по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.16% соответственно.

ESNT

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-1.54%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
11.23%

RLI

1 день
-1.73%
1 месяц
3.08%
С начала года
-18.06%
6 месяцев
-16.32%
1 год
-29.00%
3 года*
-3.56%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESNT и RLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESNT
Essent Group Ltd.		-13.06%21.95%5.23%38.60%-12.76%7.06%-15.53%53.00%-21.28%34.14%
RLI
RLI Corp.		-18.06%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%

Correlation

The correlation between ESNT and RLI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESNT:

$5.28B

RLI:

$4.62B

EPS

ESNT:

$6.98

RLI:

$4.28

Коэффициент P/E

ESNT:

8.00

RLI:

11.70

Коэффициент PEG

ESNT:

1.85

RLI:

0.53

Коэффициент P/S

ESNT:

4.25

RLI:

3.05

Коэффициент P/B

ESNT:

0.93

RLI:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$1.29B

RLI:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$839.13M

RLI:

$481.56M

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$643.27M

RLI:

$519.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essent Group Ltd.

RLI Corp.

Часто сравнивают с ESNT:
ESNT с NTBESNT с AERESNT с MSFTESNT с FNMAESNT с BRK-BESNT с EQB.TOESNT с VOO
Часто сравнивают с RLI:
RLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с AGORLI с FXAIX

Доходность на риск

ESNT vs. RLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг доходности на риск ESNT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESNT c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNTRLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.30

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-1.86

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.80

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.84

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-1.66

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESNT vs. RLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RLI равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNTRLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.30

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ESNT и RLI

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки RLI в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и RLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNTRLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-43.50%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-34.56%

+19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-43.50%

+25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-43.50%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.72%

-43.50%

-21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-38.15%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-9.84%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

18.17%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и RLI

Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 7.11%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNTRLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.36%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

17.39%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.40%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

23.10%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

26.50%

+12.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и RLI

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности RLI в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESNT
Essent Group Ltd.		2.36%1.91%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLI
RLI Corp.		9.31%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
336.07M
42.32M
(ESNT) Общая выручка
(RLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ESNT and RLI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (8.36%) compared to ESNT (7.11%). In terms of maximum drawdown, ESNT dropped -64.72% vs RLI's -43.50%.

ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESNT и RLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор