Сравнение ESNT с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или RLI.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и RLI
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у RLI с доходностью 34.51%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 9.86% против 17.36% соответственно.
ESNT
7.59%
-10.17%
1.36%
18.24%
2.74%
9.86%
RLI
34.51%
11.93%
23.28%
30.45%
15.28%
17.36%
Фундаментальные показатели
| ESNT | RLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.92B | $8.07B |
| EPS | $6.90 | $9.09 |
| Цена/прибыль | 8.07 | 19.36 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 3.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.21B | $1.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $984.68M | $1.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $363.17M | $497.79M |
Основные характеристики
| ESNT | RLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.44 | 8.70 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 23.41% | 19.36% |
| Макс. просадка | -64.72% | -64.05% |
| Текущая просадка | -13.82% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ESNT и RLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESNT c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и RLI
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности RLI в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.95% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и RLI
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и RLI
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности