Сравнение ESMV с SMLV
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both Low Volatility funds - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.59%/yr vs 17.44%/yr for SMLV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и SMLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 25.07%.
ESMV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
SMLV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 15.35%
- С начала года
- 25.07%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.84K | $7.46K | $12.87K | |
| $467.20K | $452.83K | $525.46K |
Сравнение доходности по годам ESMV и SMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 9.57% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.13% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 25.07% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 0.29% |
Correlation
The correlation between ESMV and SMLV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ESMV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. SMLV — Ранг доходности на риск
ESMV
SMLV
Сравнение ESMV c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | SMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.65 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 13.61 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESMV и SMLV
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SMLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -42.45% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.34% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -20.40% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.40% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.50% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и SMLV
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.85%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.94% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 9.59% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 15.28% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 18.22% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 20.90% | -7.79% |
Сравнение комиссий ESMV и SMLV
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и SMLV
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SMLV в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.47% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.18% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and SMLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMLV has higher volatility (3.94%) compared to ESMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs SMLV's -42.45%.
On 3-year performance, SMLV leads with 17.44% vs 11.59% for ESMV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMLV has performed better with a 17.44% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.
SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.47% for ESMV.
ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.12% for SMLV.
SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и SMLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор