Сравнение ESMV с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
ESMV и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 5.65% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и CHPS
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. CHPS — Ранг доходности на риск
ESMV
CHPS
Сравнение ESMV c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.68 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 3.21 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 5.78 | -5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 20.15 | -20.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.68 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и CHPS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и CHPS
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и CHPS
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -39.44% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -17.50% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -10.07% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -9.63% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.02% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и CHPS
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 13.34% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 26.34% | -18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 37.76% | -24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 32.82% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 32.82% | -19.43% |