PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMV с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMV с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ESMV returned 7.59% vs 211.40% for CHPS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности ESMV и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

ESMV

1 день
0.42%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
7.59%
3 года*
11.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMV и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		5.72%5.34%13.06%5.65%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ESMV and CHPS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.41

The correlation between ESMV and CHPS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ESMV:
ESMV с PABDESMV с QLCESMV с DMXFESMV с IQSIESMV с BDGSESMV с EASGESMV с SOXQ
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ESMV vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMVCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
6.17

-5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
5.85

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.78

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

12.16

-11.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

47.22

-43.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMV vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMVCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

6.17

-5.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.77

-1.33

Просадки

Сравнение просадок ESMV и CHPS

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMVCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-39.44%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-17.50%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.06%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-9.15%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.50%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и CHPS

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.26%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMVCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

14.07%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

28.29%

-22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

34.50%

-24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

33.78%

-20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

33.78%

-20.54%

Сравнение комиссий ESMV и CHPS

ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и CHPS

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.58%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ESMV and CHPS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 7.59% for ESMV. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.

ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.33% for CHPS.

ESMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHPS is Semiconductors. ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMV и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор