Сравнение ESMV с PABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD).
ESMV и PABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и PABD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и PABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 11.98% |
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.19% | 30.06% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у PABD с доходностью -0.19%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PABD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и PABD
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. PABD — Ранг доходности на риск
ESMV
PABD
Сравнение ESMV c PABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | PABD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.29 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.83 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.78 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.09 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.29 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и PABD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и PABD
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PABD в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.74% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и PABD
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и PABD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -13.37% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -12.55% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.92% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -2.58% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.15% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и PABD
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.65% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.65% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.30% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.21% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.21% | -1.82% |