Сравнение ESMV с IQSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI).
ESMV и IQSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и IQSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и IQSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.08% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IQSI с доходностью 2.08%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и IQSI
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IQSI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. IQSI — Ранг доходности на риск
ESMV
IQSI
Сравнение ESMV c IQSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | IQSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.24 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.79 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.84 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.16 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | IQSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.24 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и IQSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и IQSI
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IQSI в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% |
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.68% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и IQSI
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IQSI в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и IQSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | IQSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -31.90% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -12.00% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.64% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -6.58% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.08% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и IQSI
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | IQSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.48% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.28% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.72% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.15% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 19.01% | -5.62% |