Сравнение ESMV с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
ESMV и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 9.17% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и BDGS
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
ESMV vs. BDGS — Ранг доходности на риск
ESMV
BDGS
Сравнение ESMV c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.02 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.72 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.90 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.84 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.02 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.54 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и BDGS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и BDGS
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и BDGS
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -9.12% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -5.85% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.61% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -0.67% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.13% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и BDGS
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.38% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.45% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 5.12% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 10.72% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.35% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.35% | +5.04% |