- ISIN
- US46436E4456
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Low Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 244
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.46K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции ESMV — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) показал доход в 9.57% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев.
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ESMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESMV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 2.64% | -5.31% | 3.99% | 3.02% | 1.03% | 1.03% | 2.09% | 9.57% | ||||
| 2025 | 2.99% | 1.79% | -1.44% | -1.35% | 1.53% | 1.17% | -1.14% | 1.61% | 0.83% | -1.42% | 1.22% | -0.45% | 5.34% |
| 2024 | 1.24% | 2.41% | 3.03% | -3.91% | 2.08% | 1.60% | 3.69% | 4.18% | 1.11% | -1.68% | 5.74% | -6.48% | 13.06% |
| 2023 | 2.54% | -3.56% | 3.18% | 1.61% | -3.39% | 5.42% | 1.59% | -0.97% | -3.96% | -1.27% | 7.84% | 3.30% | 12.20% |
| 2022 | -7.94% | -2.74% | 4.37% | -5.00% | -0.08% | -4.56% | 6.09% | -3.06% | -7.76% | 8.35% | 5.99% | -3.60% | -11.08% |
| 2021 | -2.68% | 5.97% | 3.13% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of -0.24%, beta of 0.60, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2021.
- This ETF participated in 79.17% of S&P 500 Index downside but only 63.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 63.85%
- Участие в снижении
- 79.17%
Комиссия
Комиссия ESMV составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESMV имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 41% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.50 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 10.58 | -5.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.45 | $0.48 | $0.44 | $0.38 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.77%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 2mo | 2y 5dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.16%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 7mo 9d | 11mo 16dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.01%март 2026 г. | 25d | 1mo 25d | 2mo 20dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-5.64%нояб. 2025 г. | 6d | 3mo 9d | 3mo 15dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-4.58%апр. 2024 г. | 16d | 29d | 1mo 15dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ESMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -56.78% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.10% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -18.90% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.69% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.14% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESMV
Добавьте iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESMV