- ISIN
- US46436E4456
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции ESMV — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) показал доход в 5.28% с начала года и 6.76% за последние 12 месяцев.
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESMV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 2.64% | -5.31% | 3.99% | 3.02% | 0.12% | 5.28% | ||||||
| 2025 | 2.99% | 1.79% | -1.44% | -1.35% | 1.53% | 1.17% | -1.14% | 1.61% | 0.83% | -1.42% | 1.22% | -0.45% | 5.34% |
| 2024 | 1.24% | 2.41% | 3.03% | -3.91% | 2.08% | 1.60% | 3.69% | 4.18% | 1.11% | -1.68% | 5.74% | -6.48% | 13.06% |
| 2023 | 2.54% | -3.56% | 3.18% | 1.61% | -3.39% | 5.42% | 1.59% | -0.97% | -3.96% | -1.27% | 7.84% | 3.30% | 12.20% |
| 2022 | -7.94% | -2.74% | 4.37% | -5.00% | -0.08% | -4.56% | 6.09% | -3.06% | -7.76% | 8.35% | 5.99% | -3.60% | -11.08% |
| 2021 | -2.61% | 5.97% | 3.20% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of -0.84%, beta of 0.61, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2021.
- This ETF participated in 81.62% of S&P 500 Index downside but only 63.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 63.86%
- Участие в снижении
- 81.62%
Комиссия
Комиссия ESMV составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESMV имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.93 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 13.52 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.45 | $0.48 | $0.44 | $0.38 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.77%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 2mo | 2y 5dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.16%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 7mo 9d | 11mo 16dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.01%март 2026 г. | 25d | 1mo 25d | 2mo 20dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.64%нояб. 2025 г. | 6d | 3mo 9d | 3mo 15dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.58%апр. 2024 г. | 16d | 29d | 1mo 15dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| ESMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -56.78% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.10% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -18.90% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.74% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.72% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESMV
Добавьте iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESMV