- ISIN
- US46436E4456
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции ESMV — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) показал доход в 4.06% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев.
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ESMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESMV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 2.64% | -5.31% | 3.99% | 3.02% | -1.04% | 4.06% | ||||||
| 2025 | 2.99% | 1.79% | -1.44% | -1.35% | 1.53% | 1.17% | -1.14% | 1.61% | 0.83% | -1.42% | 1.22% | -0.45% | 5.34% |
| 2024 | 1.24% | 2.41% | 3.03% | -3.91% | 2.08% | 1.60% | 3.69% | 4.18% | 1.11% | -1.68% | 5.74% | -6.48% | 13.06% |
| 2023 | 2.54% | -3.56% | 3.18% | 1.61% | -3.39% | 5.42% | 1.59% | -0.97% | -3.96% | -1.27% | 7.84% | 3.30% | 12.20% |
| 2022 | -7.94% | -2.74% | 4.37% | -5.00% | -0.08% | -4.56% | 6.09% | -3.06% | -7.76% | 8.35% | 5.99% | -3.60% | -11.08% |
| 2021 | -2.68% | 5.97% | 3.13% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of -0.79%, beta of 0.61, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2021.
- This ETF participated in 81.30% of S&P 500 Index downside but only 63.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 63.86%
- Участие в снижении
- 81.30%
Комиссия
Комиссия ESMV составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESMV имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.46 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.92 | -8.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.45 | $0.48 | $0.44 | $0.38 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.77%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 2mo | 2y 5dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.16%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 7mo 9d | 11mo 16dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.01%март 2026 г. | 25d | 1mo 25d | 2mo 20dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.64%нояб. 2025 г. | 6d | 3mo 9d | 3mo 15dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.58%апр. 2024 г. | 16d | 29d | 1mo 15dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| ESMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -56.78% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.10% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -18.90% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.21% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.71% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.04% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESMV
Добавьте iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESMV