Сравнение ESMV с QLC
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - ESMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while QLC is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.59%/yr vs 24.78%/yr for QLC. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 15.47%.
ESMV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
QLC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 15.47%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 14.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.84K | $7.46K | $12.87K | |
| $3.21M | $3.99M | $3.64M |
Сравнение доходности по годам ESMV и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 9.57% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.13% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 15.47% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 3.11% |
Correlation
The correlation between ESMV and QLC is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between ESMV and QLC shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. QLC — Ранг доходности на риск
ESMV
QLC
Сравнение ESMV c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.43 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 15.28 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESMV и QLC
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -35.86% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.84% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -18.49% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.48% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.98% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и QLC
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.85%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.87% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 10.48% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 13.22% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 16.94% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 18.41% | -5.30% |
Сравнение комиссий ESMV и QLC
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и QLC
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QLC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.47% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.90% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and QLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLC has higher volatility (3.87%) compared to ESMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs QLC's -35.86%.
On 3-year performance, QLC leads with 24.78% vs 11.59% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLC has performed better with a 24.78% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.
ESMV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.90% for QLC.
ESMV is categorized as Low Volatility, while QLC is Quality Factor. ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.25% for QLC.
QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор