Сравнение ESML с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
ESML и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 3.36% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
ESML
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и VBR
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. VBR — Ранг доходности на риск
ESML
VBR
Сравнение ESML c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.43 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.37 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.62 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ESML и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и VBR
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.07% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и VBR
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -61.98% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.18% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -24.19% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.75% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.32% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.46% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и VBR
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.40% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 11.29% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 20.64% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 19.85% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.73% | +1.82% |