Сравнение ESML с USO
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESML charges 0.17%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ESML и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
ESML
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ESML и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 17.14% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -28.55% |
Correlation
The correlation between ESML and USO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between ESML and USO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESML vs. USO — Ранг доходности на риск
ESML
USO
Сравнение ESML c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 4.79 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 9.00 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.18 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ESML и USO
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESML | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -98.19% | +56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -20.39% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -26.05% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -36.23% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.45% | +85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -75.30% | +66.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 10.84% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и USO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESML | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 14.97% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 38.35% | -26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 44.32% | -27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 36.09% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 39.00% | -15.60% |
Сравнение комиссий ESML и USO
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и USO
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.94% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESML and USO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 7.34% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for USO.
ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESML и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор