Сравнение ESML с SPFFX

С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SPFFX с доходностью -9.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SPFFX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и SPFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ESML и SPFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPFFX в 7.50%

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SPFFX.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.