PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESML с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

ESML и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESML и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESML и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		3.36%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

ESML

1 день
0.83%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.28%
1 год
24.29%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий ESML и SCHG

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ESML vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.76

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.09

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

3.71

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между ESML и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и SCHG

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.07%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ESML и SCHG

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-34.59%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.41%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-34.59%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-12.51%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-5.22%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.84%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и SCHG

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.56% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.77%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.54%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

22.45%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

22.31%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.51%

+2.04%