PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESML с RSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с RSMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ESML is passively managed, while RSMC is actively managed. Over the past year, ESML returned 30.58% vs 9.57% for RSMC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for RSMC.

Доходность

Сравнение доходности ESML и RSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у RSMC с доходностью 12.00%.

ESML

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
10.58%
С начала года
18.61%
1 год
30.58%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

RSMC

1 день
0.60%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
5.19%
С начала года
12.00%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и RSMC

2026 (YTD)20252024
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.61%10.62%2.15%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		12.00%-1.02%0.67%

Correlation

The correlation between ESML and RSMC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between ESML and RSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с RMOPRSMC с RGEFRSMC с FYCRSMC с BBMCRSMC с BKSE

Доходность на риск

ESML vs. RSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c RSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESMLRSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.56

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.91

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.92

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

2.74

+9.52

ESML vs. RSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа RSMC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и RSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESML и RSMC

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и RSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLRSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-22.33%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.49%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.21%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-5.00%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.51%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и RSMC

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLRSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.01%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.60%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.26%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.06%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.06%

+3.27%

Сравнение комиссий ESML и RSMC

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и RSMC

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESML and RSMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (4.29%) compared to RSMC (4.01%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs RSMC's -22.33%.

On 1-year performance, ESML leads with 30.58% vs 9.57% for RSMC. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESML has performed better with a 30.58% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for RSMC.

They also come from different issuers: iShares and Rockefeller. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.75% for RSMC.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и RSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор