PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с IVOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 8.23%/yr for IVOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESML charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности ESML и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 14.55%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и IVOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.07%

Correlation

The correlation between ESML and IVOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.97

The correlation between ESML and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и IVOO

Секторы
ESML
IVOO

Промышленность

19.3%
25.1%

Технологии

17.5%
15.7%

Финансовые услуги

14.4%
14.4%

Здравоохранение

12.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.7%

Недвижимость

6.5%
7.5%

Энергетика

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.0%

Промышленность

ESML
19.3%
IVOO
25.1%

Технологии

ESML
17.5%
IVOO
15.7%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
IVOO
14.4%

Здравоохранение

ESML
12.6%
IVOO
8.6%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
IVOO
10.7%

Недвижимость

ESML
6.5%
IVOO
7.5%

Энергетика

ESML
5.9%
IVOO
5.5%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
IVOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
IVOO
3.8%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
IVOO
3.1%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
IVOO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

ESML vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.69

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.47

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.98

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

10.90

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ESML и IVOO

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-42.33%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.81%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-24.22%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-24.22%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.27%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.41%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и IVOO

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.06% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.24%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.35%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

15.52%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

19.72%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

21.19%

+2.21%

Сравнение комиссий ESML и IVOO

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и IVOO

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESML and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOO has higher volatility (4.24%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs IVOO's -42.33%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.23% vs 7.34% for ESML. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.23% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.94% for ESML.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.10% for IVOO.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор