PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с ESGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 8.06%/yr for ESGD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESML charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности ESML и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 9.10%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.73%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.97%
1 год
20.58%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и ESGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.10%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.86%

Correlation

The correlation between ESML and ESGD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.74

The correlation between ESML and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и ESGD

Секторы
ESML
ESGD

Промышленность

19.3%
19.2%

Технологии

17.5%
11.7%

Финансовые услуги

14.4%
26.4%

Здравоохранение

12.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.6%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Энергетика

5.9%
3.9%

Сырьевые материалы

3.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.0%

Промышленность

ESML
19.3%
ESGD
19.2%

Технологии

ESML
17.5%
ESGD
11.7%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
ESGD
26.4%

Здравоохранение

ESML
12.6%
ESGD
10.3%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
ESGD
7.6%

Недвижимость

ESML
6.5%
ESGD
2.0%

Энергетика

ESML
5.9%
ESGD
3.9%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
ESGD
4.6%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
ESGD
6.4%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
ESGD
3.9%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
ESGD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

ESML vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.36

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.97

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.77

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

6.63

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.36

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ESML и ESGD

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-33.70%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.68%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-13.86%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-30.03%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-6.19%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.11%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и ESGD

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.77%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.60%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

15.21%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.61%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

16.97%

+6.43%

Сравнение комиссий ESML и ESGD

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и ESGD

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and ESGD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.77%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, ESGD leads with 8.06% vs 7.34% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.06% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.94% for ESML.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.20% for ESGD.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор