PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 4.31%/yr for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ESML и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 14.39%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-13.63%

Correlation

The correlation between ESML and CALF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between ESML and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и CALF

Секторы
ESML
CALF

Промышленность

19.3%
5.9%

Технологии

17.5%
29.7%

Финансовые услуги

14.4%
0.2%

Здравоохранение

12.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
28.3%

Недвижимость

6.5%
1.6%

Энергетика

5.9%
10.3%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
8.8%

Промышленность

ESML
19.3%
CALF
5.9%

Технологии

ESML
17.5%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
CALF
0.2%

Здравоохранение

ESML
12.6%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
CALF
28.3%

Недвижимость

ESML
6.5%
CALF
1.6%

Энергетика

ESML
5.9%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
CALF
4.3%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
CALF

-

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ESML vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.97

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.25

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

14.95

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ESML и CALF

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-47.58%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.15%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-34.22%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-34.22%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-10.74%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.15%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CALF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.88%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.50%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

15.77%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

23.44%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

26.01%

-2.61%

Сравнение комиссий ESML и CALF

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CALF

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 4.31% for CALF. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.94% for ESML.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.59% for CALF.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор