PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и CALF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ESML и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.10

CALF:

-0.62

Коэф-т Сортино

ESML:

0.18

CALF:

-0.88

Коэф-т Омега

ESML:

1.02

CALF:

0.89

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.00

CALF:

-0.51

Коэф-т Мартина

ESML:

0.01

CALF:

-1.31

Индекс Язвы

ESML:

8.93%

CALF:

13.41%

Дневная вол-ть

ESML:

23.58%

CALF:

26.00%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

ESML:

-14.10%

CALF:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -13.35%.


ESML

С начала года

-6.53%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-12.73%

1 год

2.30%

3 года

7.59%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

CALF

С начала года

-13.35%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-16.02%

3 года

3.55%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий ESML и CALF

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CALF

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CALF в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.30%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.20%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок ESML и CALF

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CALF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 5.76%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...