PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESML и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
0.71%
ESML
CALF

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -2.96%.


ESML

С начала года

15.96%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

11.56%

1 год

30.76%

5 лет (среднегодовая)

10.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CALF

С начала года

-2.96%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

0.71%

1 год

8.88%

5 лет (среднегодовая)

14.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESMLCALF
Коэф-т Шарпа1.610.37
Коэф-т Сортино2.310.70
Коэф-т Омега1.281.08
Коэф-т Кальмара1.570.56
Коэф-т Мартина8.851.27
Индекс Язвы3.33%6.12%
Дневная вол-ть18.35%21.06%
Макс. просадка-41.97%-47.58%
Текущая просадка-3.38%-5.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и CALF

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESML и CALF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.610.37
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.310.70
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.08
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.570.56
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.851.27
ESML
CALF

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
0.37
ESML
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CALF

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью CALF в 1.07%


TTM2023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.08%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок ESML и CALF

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.38%
-5.35%
ESML
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CALF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.12%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
7.40%
ESML
CALF