Сравнение ESML с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
ESML и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или CALF.
Основные характеристики
| ESML | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.84% | -6.46% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 7.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 0.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 9.21 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 20.81% |
| Макс. просадка | -41.97% | -47.58% |
| Текущая просадка | -2.34% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между ESML и CALF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESML и CALF
С начала года, ESML показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и CALF
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESML c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и CALF
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CALF в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.13% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.11% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и CALF
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и CALF
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 3.75%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.