PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и CALF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ESML и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.83%
48.99%
ESML
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.17

CALF:

-0.74

Коэф-т Сортино

ESML:

0.41

CALF:

-0.99

Коэф-т Омега

ESML:

1.05

CALF:

0.88

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.15

CALF:

-0.55

Коэф-т Мартина

ESML:

0.48

CALF:

-1.53

Индекс Язвы

ESML:

8.35%

CALF:

12.43%

Дневная вол-ть

ESML:

23.20%

CALF:

25.56%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

ESML:

-15.55%

CALF:

-24.40%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -16.28%.


ESML

С начала года

-8.11%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.21%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

CALF

С начала года

-16.28%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-16.68%

1 год

-19.74%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и CALF

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: 0.17
CALF: -0.74
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.41
CALF: -0.99
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.05
CALF: 0.88
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESML: 0.15
CALF: -0.55
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: 0.48
CALF: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
-0.74
ESML
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CALF

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности CALF в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.32%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.24%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок ESML и CALF

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.55%
-24.40%
ESML
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CALF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 14.99%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.99%
16.51%
ESML
CALF