PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с CALF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.23%/yr vs 3.74%/yr for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ESML и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 12.56%.

ESML

1 день
0.61%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.72%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.88%
3 года*
18.11%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

CALF

1 день
1.44%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.11%
1 год
26.78%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.72%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		12.56%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-12.66%

Correlation

The correlation between ESML and CALF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between ESML and CALF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESML и CALF

Секторы
ESML
CALF

Технологии

20.8%
32.4%

Промышленность

17.8%
5.4%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Здравоохранение

12.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
28.5%

Недвижимость

6.5%
1.5%

Энергетика

4.8%
8.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
8.3%

Технологии

ESML
20.8%
CALF
32.4%

Промышленность

ESML
17.8%
CALF
5.4%

Финансовые услуги

ESML
13.8%
CALF
0.2%

Здравоохранение

ESML
12.8%
CALF
9.7%

Потребительский циклический сектор

ESML
10.7%
CALF
28.5%

Недвижимость

ESML
6.5%
CALF
1.5%

Энергетика

ESML
4.8%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

ESML
4.0%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.4%
CALF
3.6%

Коммунальные услуги

ESML
2.8%
CALF

-

Коммуникационные услуги

ESML
2.5%
CALF
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ESML vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESMLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.68

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.45

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.37

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

11.91

+1.91

ESML vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESML и CALF

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-47.58%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.15%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-34.22%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-34.22%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.63%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.69%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.26%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CALF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.24%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.98%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.08%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

23.39%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.97%

-2.58%

Сравнение комиссий ESML и CALF

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CALF

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CALF в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.22%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and CALF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (5.51%) compared to CALF (5.24%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.23% vs 3.74% for CALF. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.23% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.91% for ESML.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.59% for CALF.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор