PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.34%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESML charges 0.17%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности ESML и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и BNO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-22.93%

Correlation

The correlation between ESML and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between ESML and BNO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

ESML vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.65

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.99

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

9.39

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.14

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ESML и BNO

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-87.06%

+45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-17.87%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-23.75%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-33.70%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.72%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-40.16%

+31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

9.48%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и BNO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

14.12%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

36.21%

-24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

41.56%

-24.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

35.40%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

36.69%

-13.29%

Сравнение комиссий ESML и BNO

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и BNO

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

ESML and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs 7.34% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BNO.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор