Сравнение ESML с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
ESML и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -15.31% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и AVSC
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ESML
AVSC
Сравнение ESML c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.21 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.53 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESML и AVSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и AVSC
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и AVSC
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -28.40% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.45% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.50% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.63% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.50% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и AVSC
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.08% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 13.18% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 23.15% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.60% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.60% | +0.95% |