Сравнение ESMAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -4.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.47% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.59%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VADAX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VADAX
Сравнение ESMAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 3.23 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VADAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VADAX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что больше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 36.55% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VADAX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -60.27% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.61% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -21.74% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -39.32% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -7.89% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -7.13% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.78% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VADAX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.76% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 8.70% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 17.17% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.27% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 18.53% | -4.13% |