Сравнение ESIF.DE с EUFN
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 21.29%/yr vs 20.60%/yr for EUFN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и EUFN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как EUFN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUFN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIF.DE показывает доходность 10.91%, а EUFN немного ниже – 10.60%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 34.30%
- 3 года*
- 32.44%
- 5 лет*
- 21.29%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 10.91% | 47.72% | 25.25% | 21.60% | -2.85% | 29.01% | 2.38% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 10.60% | 46.06% | 24.94% | 22.36% | -3.13% | 28.04% | 2.44% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and EUFN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between ESIF.DE and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
EUFN
Сравнение ESIF.DE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIF.DE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.52 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.15 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и EUFN
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.87%, что меньше максимальной просадки EUFN в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.87% | -46.82% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.16% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -17.16% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -23.70% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.94% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -11.26% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.61% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и EUFN
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 5.16% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.43% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 15.23% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.02% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.15% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 22.44% | -3.59% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и EUFN
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и EUFN
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.29% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and EUFN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.49% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор