Сравнение ESIF.DE с EUFN
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 18.80%/yr for EUFN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и EUFN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как EUFN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUFN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIF.DE показывает доходность 3.87%, а EUFN немного ниже – 3.73%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 46.06% | 24.94% | 22.36% | -3.13% | 28.04% | 2.38% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and EUFN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between ESIF.DE and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
EUFN
Сравнение ESIF.DE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.34 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и EUFN
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EUFN в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -46.82% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.16% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -17.16% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -23.70% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.05% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -11.30% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.68% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и EUFN
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.08% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 14.71% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 17.82% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.09% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.97% | -4.13% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и EUFN
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и EUFN
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.48% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and EUFN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.
ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.48% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор