Сравнение ESIF.DE с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
ESIF.DE и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -3.07% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -2.70% | 46.06% | 24.94% | 22.36% | -3.13% | 28.04% | 2.38% |
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как EUFN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUFN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -2.70%.
ESIF.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIF.DE и EUFN
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
EUFN
Сравнение ESIF.DE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.42 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.28 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.33 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между ESIF.DE и EUFN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и EUFN
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и EUFN
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EUFN в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -53.25% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.77% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -35.15% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -8.52% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -14.68% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.25% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и EUFN
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) составляет 7.75%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.29% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.45% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.71% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 18.91% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 23.05% | -4.30% |