Сравнение ESIF.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
ESIF.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -3.07% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.59% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 39.02% | 1.36% |
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.
ESIF.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIF.DE и VUAA.L
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
VUAA.L
Сравнение ESIF.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.01 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 3.18 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ESIF.DE и VUAA.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и VUAA.L
Ни ESIF.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и VUAA.L
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIF.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -34.05% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.75% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -24.36% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.41% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.20% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.05% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и VUAA.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.09% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 8.81% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.97% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 15.87% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.90% | +0.85% |