PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIF.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE).

ESIF.DE и LYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. LYBK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.07%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		-5.26%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью -5.26%.

ESIF.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.62%
3 года*
27.81%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
4.72%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
7.42%
1 год
38.44%
3 года*
42.59%
5 лет*
29.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DEESIF.DE с XLF
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с X7PP.LLYBK.DE с XDWI.DE

Сравнение комиссий ESIF.DE и LYBK.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIF.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DELYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.47

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.93

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.27

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.63

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.42

+0.71

Корреляция

Корреляция между ESIF.DE и LYBK.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и LYBK.DE

Ни ESIF.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и LYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIF.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-62.22%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-17.12%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-34.32%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-11.72%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-19.91%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.08%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) составляет 7.75%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIF.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

9.99%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

17.42%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

25.99%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

25.21%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

28.55%

-9.80%