PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIF.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

ESIF.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.59%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.

ESIF.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.27%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
6.04%
1 год
20.30%
3 года*
27.62%
5 лет*
18.94%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VWCG.DEESIF.DE с XLF
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий ESIF.DE и VUAA.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

ESIF.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.61

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

8.03

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.69

+0.43

Корреляция

Корреляция между ESIF.DE и VUAA.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и VUAA.DE

Ни ESIF.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIF.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-33.67%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.38%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-23.33%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.02%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.18%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.10%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и VUAA.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIF.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.69%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.64%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

17.02%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.15%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.75%

+1.00%