PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIF.DE с SPYZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE).

ESIF.DE и SPYZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.07%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-3.45%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SPYZ.DE с доходностью -3.45%.

ESIF.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.62%
3 года*
27.81%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

SPYZ.DE

1 день
3.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
6.08%
1 год
20.61%
3 года*
27.78%
5 лет*
19.05%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DEESIF.DE с XLF
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с XLF

Сравнение комиссий ESIF.DE и SPYZ.DE

И ESIF.DE, и SPYZ.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Доходность на риск

ESIF.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DESPYZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.69

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

5.60

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYZ.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DESPYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.45

+0.68

Корреляция

Корреляция между ESIF.DE и SPYZ.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и SPYZ.DE

Ни ESIF.DE, ни SPYZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и SPYZ.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и SPYZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIF.DESPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-45.16%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.91%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-23.17%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-6.74%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-9.66%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и SPYZ.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеют волатильность 7.75% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIF.DESPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.99%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

20.27%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

18.55%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.33%

-2.58%