PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIF.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).

ESIF.DE и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.07%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.43%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 1.43%.

ESIF.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.62%
3 года*
27.81%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
2.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.97%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с XLF
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS

Сравнение комиссий ESIF.DE и VWCG.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

ESIF.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DEVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

5.41

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCG.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.60

+0.53

Корреляция

Корреляция между ESIF.DE и VWCG.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и VWCG.DE

Ни ESIF.DE, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и VWCG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIF.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-35.68%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.45%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-20.10%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.40%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.17%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.68%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и VWCG.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIF.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.88%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.19%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

15.14%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

14.12%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.09%

+1.66%