PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIF.DE с XDWF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).

ESIF.DE и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.07%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-4.69%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью -4.69%.

ESIF.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.62%
3 года*
27.81%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

XDWF.DE

1 день
2.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.81%
3 года*
19.77%
5 лет*
13.01%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DEESIF.DE с XLF
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с VOOXDWF.DE с VUAA.DEXDWF.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий ESIF.DE и XDWF.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIF.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DEXDWF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.37

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.61

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.68

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

2.13

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа XDWF.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DEXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.37

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.61

+0.52

Корреляция

Корреляция между ESIF.DE и XDWF.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и XDWF.DE

Ни ESIF.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и XDWF.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и XDWF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIF.DEXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-42.06%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.92%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-19.74%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-6.56%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.11%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.22%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и XDWF.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIF.DEXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.29%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.10%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

18.23%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

16.28%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.70%

+0.05%