Сравнение ESIF.DE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
ESIF.DE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -3.07% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -7.87% | 1.27% | 39.17% | 8.67% | -5.05% | 44.88% | 5.79% |
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как XLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -7.87%.
ESIF.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -5.84%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIF.DE и XLF
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. XLF — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
XLF
Сравнение ESIF.DE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.27 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.23 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.40 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -1.03 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.27 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.18 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между ESIF.DE и XLF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и XLF
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и XLF
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки XLF в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -82.69% | +59.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.79% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -25.81% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -11.89% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -20.10% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.96% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и XLF
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.11% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 11.98% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.47% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 18.65% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 22.75% | -4.00% |