Сравнение ESGV с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и VFTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGV и VFTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.02% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.59% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -6.51% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -6.51%.
ESGV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
VFTNX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и VFTNX
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGV vs. VFTNX — Ранг доходности на риск
ESGV
VFTNX
Сравнение ESGV c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGV | VFTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.80 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 5.12 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGV | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ESGV и VFTNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и VFTNX
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью VFTNX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и VFTNX
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VFTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGV | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -64.04% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.83% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.11% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -7.94% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -15.79% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.20% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и VFTNX
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 6.08% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGV | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.92% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 19.57% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.33% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.03% | +1.68% |