PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.61%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-13.74%

Correlation

The correlation between ESGV and SCHK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.99

The correlation between ESGV and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и SCHK

Секторы
ESGV
SCHK

Технологии

43.0%
38.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.8%

Финансовые услуги

11.4%
11.2%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

4.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.2%

Технологии

ESGV
43.0%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

ESGV
12.2%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.7%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

ESGV
11.4%
SCHK
11.2%

Здравоохранение

ESGV
9.5%
SCHK
8.4%

Промышленность

ESGV
4.2%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.6%
SCHK
4.3%

Недвижимость

ESGV
2.6%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

ESGV
1.8%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
SCHK
2.1%

Энергетика

ESGV
0.1%
SCHK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

ESGV vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.86

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.53

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.65

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

11.81

-3.34

ESGV vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и SCHK

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.80%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.97%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.21%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.44%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.98%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.16%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.01%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и SCHK

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.96%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.10%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.84%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.34%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.12%

+1.48%

Сравнение комиссий ESGV и SCHK

ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и SCHK

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGV and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (5.61%) compared to SCHK (4.96%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.31% vs 11.61% for ESGV. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.31% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for ESGV.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.89% for ESGV.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор