PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с QUAL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.57%/yr vs 12.44%/yr for QUAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 10.76%, а QUAL немного выше – 10.79%.

ESGV

1 день
2.01%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.56%
1 год
28.06%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

QUAL

1 день
1.24%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.39%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и QUAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.76%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		10.79%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-14.27%

Correlation

The correlation between ESGV and QUAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between ESGV and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и QUAL

Секторы
ESGV
QUAL

Технологии

39.5%
38.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
11.8%

Финансовые услуги

12.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Здравоохранение

9.8%
8.7%

Промышленность

4.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.2%

Технологии

ESGV
39.5%
QUAL
38.8%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
QUAL
11.8%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
QUAL
10.8%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
QUAL
8.7%

Промышленность

ESGV
4.5%
QUAL
7.2%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
QUAL
4.4%

Недвижимость

ESGV
2.8%
QUAL
1.8%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
QUAL
1.9%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
QUAL
2.1%

Энергетика

ESGV
0.1%
QUAL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

ESGV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.04

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.71

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

12.37

-2.16

ESGV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и QUAL

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.06%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.03%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-18.00%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.23%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.10%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.98%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и QUAL

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.76%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.47%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.06%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.38%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

18.12%

+2.48%

Сравнение комиссий ESGV и QUAL

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и QUAL

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности QUAL в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		1.04%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESGV and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (5.34%) compared to QUAL (3.76%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.57% vs 12.44% for QUAL. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.57% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

QUAL has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор