PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с PAXWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с PAXWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund) are both funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while PAXWX is a Diversified Portfolio fund managed by Pax World. Over the past 5 years, ESGV returned 12.74%/yr vs 5.48%/yr for PAXWX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for PAXWX.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и PAXWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PAXWX с доходностью 4.79%.

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

PAXWX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.80%
1 год
13.63%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и PAXWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		4.79%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-8.58%

Correlation

The correlation between ESGV and PAXWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between ESGV and PAXWX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Pax Sustainable Allocation Fund

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXHXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX

Доходность на риск

ESGV vs. PAXWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c PAXWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVPAXWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.79

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.57

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.19

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

9.32

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. PAXWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXWX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и PAXWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVPAXWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ESGV и PAXWX

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки PAXWX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и PAXWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVPAXWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-40.11%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.41%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-11.22%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-21.64%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.58%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.65%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.50%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и PAXWX

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVPAXWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.47%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

6.15%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

7.84%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

10.77%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

10.74%

+9.84%

Сравнение комиссий ESGV и PAXWX

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PAXWX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и PAXWX

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PAXWX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.20%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGV and PAXWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.30%) compared to PAXWX (2.47%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs PAXWX's -40.11%.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и PAXWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор