PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.74%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-14.87%

Correlation

The correlation between ESGV and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between ESGV and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и MTUM

Секторы
ESGV
MTUM

Технологии

39.5%
44.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
7.4%

Финансовые услуги

12.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.6%

Здравоохранение

9.8%
6.9%

Промышленность

4.5%
15.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.6%

Энергетика

0.1%
3.5%

Технологии

ESGV
39.5%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
MTUM
7.4%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
MTUM
6.9%

Промышленность

ESGV
4.5%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
MTUM
3.3%

Недвижимость

ESGV
2.8%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
MTUM
1.6%

Энергетика

ESGV
0.1%
MTUM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ESGV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.14

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.90

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.53

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

14.10

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ESGV и MTUM

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.08%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.54%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-20.99%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-32.28%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.10%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.21%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.89%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и MTUM

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

7.67%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

16.51%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

19.08%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.60%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.03%

-0.45%

Сравнение комиссий ESGV и MTUM

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и MTUM

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to ESGV (3.30%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 12.74% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

ESGV has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.60% for MTUM.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.15% for MTUM.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор