PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с IQLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.57%/yr vs 7.47%/yr for IQLT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 10.76%, а IQLT немного ниже – 10.27%.

ESGV

1 день
2.01%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.56%
1 год
28.06%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

IQLT

1 день
0.42%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.93%
1 год
18.79%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и IQLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.76%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		10.27%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-11.28%

Correlation

The correlation between ESGV and IQLT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between ESGV and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и IQLT

Секторы
ESGV
IQLT

Технологии

39.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
3.2%

Финансовые услуги

12.3%
24.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.2%

Здравоохранение

9.8%
9.2%

Промышленность

4.5%
17.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Недвижимость

2.8%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
7.2%

Коммунальные услуги

0.2%
3.7%

Энергетика

0.1%
5.6%

Технологии

ESGV
39.5%
IQLT
11.8%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
IQLT
3.2%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
IQLT
24.9%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
IQLT
8.2%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
IQLT
9.2%

Промышленность

ESGV
4.5%
IQLT
17.8%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
IQLT
6.4%

Недвижимость

ESGV
2.8%
IQLT
1.5%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
IQLT
7.2%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
IQLT
3.7%

Энергетика

ESGV
0.1%
IQLT
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

ESGV vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.26

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.85

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.82

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

6.90

+3.31

ESGV vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и IQLT

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-32.21%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.38%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-13.18%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.24%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.21%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и IQLT

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 5.34% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.39%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.71%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

14.96%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.56%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.98%

+3.62%

Сравнение комиссий ESGV и IQLT

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и IQLT

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IQLT в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.65%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and IQLT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (5.39%) compared to ESGV (5.34%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs IQLT's -32.21%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.57% vs 7.47% for IQLT. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.57% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IQLT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQLT is Foreign Large Cap Equities. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.30% for IQLT.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор