PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.61%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 7.75%, а BBUS немного ниже – 7.57%.

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%18.46%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between ESGV and BBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between ESGV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и BBUS

Секторы
ESGV
BBUS

Технологии

43.0%
38.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.1%

Финансовые услуги

11.4%
11.2%

Здравоохранение

9.5%
8.0%

Промышленность

4.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Коммунальные услуги

0.2%
2.6%

Энергетика

0.1%
3.0%

Технологии

ESGV
43.0%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

ESGV
12.2%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.7%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

ESGV
11.4%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

ESGV
9.5%
BBUS
8.0%

Промышленность

ESGV
4.2%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.6%
BBUS
4.4%

Недвижимость

ESGV
2.6%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

ESGV
1.8%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
BBUS
2.6%

Энергетика

ESGV
0.1%
BBUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ESGV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.82

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.48

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.49

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

10.97

-2.50

ESGV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и BBUS

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-35.35%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.21%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.01%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.46%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-3.47%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.43%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.08%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и BBUS

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.00%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.95%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.59%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.14%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.59%

+1.01%

Сравнение комиссий ESGV и BBUS

ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и BBUS

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGV and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (5.61%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 11.61% for ESGV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for ESGV.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.89% for ESGV.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор