PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGU с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.15%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

ESGU

1 день
-0.60%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.72%
С начала года
11.14%
1 год
22.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.14%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between ESGU and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between ESGU and USMV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESGU и USMV

Секторы
ESGU
USMV

Технологии

39.4%
33.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.7%

Здравоохранение

8.9%
12.6%

Промышленность

8.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.4%

Энергетика

3.4%
2.7%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.8%
6.9%

Технологии

ESGU
39.4%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

ESGU
11.1%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.9%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.3%
USMV
5.7%

Здравоохранение

ESGU
8.9%
USMV
12.6%

Промышленность

ESGU
8.0%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

ESGU
4.2%
USMV
9.4%

Энергетика

ESGU
3.4%
USMV
2.7%

Недвижимость

ESGU
2.1%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

ESGU
1.9%
USMV
2.4%

Коммунальные услуги

ESGU
1.8%
USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

ESGU vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.74

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.10

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.98

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

3.18

+7.17

ESGU vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU и USMV

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-33.10%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-6.46%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-9.36%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-17.93%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.24%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.87%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и USMV

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

6.41%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

8.53%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

12.38%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

14.50%

+4.06%

Сравнение комиссий ESGU и USMV

И ESGU, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и USMV

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.93%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGU has higher volatility (3.36%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.15% vs 6.96% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.15% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.93% for ESGU.

ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор