Сравнение ESGU с TLT
ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs -6.31%/yr for TLT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
ESGU
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам ESGU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 11.06% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 21.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ESGU and TLT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г. | -0.06 |
The correlation between ESGU and TLT shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU vs. TLT — Ранг доходности на риск
ESGU
TLT
Сравнение ESGU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.65 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 1.63 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.51 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.40 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.26 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и TLT
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -48.35% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -7.58% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -19.18% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -43.70% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -40.44% | +39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -13.82% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.04% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и TLT
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.76% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.50% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 9.77% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.87% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.91% | +3.69% |
Сравнение комиссий ESGU и TLT
И ESGU, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и TLT
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.92% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ESGU and TLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGU has higher volatility (2.92%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, ESGU leads with 12.74% vs -6.31% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.74% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGU and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.92% for ESGU.
ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGU и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор