PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 13.38%/yr for SPTM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 11.06%, а SPTM немного выше – 11.10%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between ESGU and SPTM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.95

The correlation between ESGU and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и SPTM

Секторы
ESGU
SPTM

Технологии

38.7%
34.0%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Технологии

ESGU
38.7%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
SPTM
8.6%

Промышленность

ESGU
8.4%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
SPTM
4.8%

Энергетика

ESGU
3.5%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
SPTM
2.3%

Недвижимость

ESGU
2.1%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

ESGU vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.36

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.23

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.22

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

15.01

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ESGU и SPTM

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-54.80%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.68%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-18.87%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-24.14%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.67%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.05%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и SPTM

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.92% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.92%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.88%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.87%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.03%

+0.57%

Сравнение комиссий ESGU и SPTM

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и SPTM

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGU and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGU has higher volatility (2.92%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.38% vs 12.74% for ESGU. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.38% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.92% for ESGU.

ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор