Сравнение ESGU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ESGU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 21.07% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и SOXX
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ESGU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ESGU
SOXX
Сравнение ESGU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.03 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.63 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.44 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 16.46 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и SOXX
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и SOXX
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -70.21% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -18.27% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -45.75% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.95% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -20.10% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.92% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 5.46%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.83% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 26.41% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 40.12% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 35.48% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 32.98% | -14.28% |