Сравнение ESGU с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ESGU и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 21.07% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и DGRO
ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGU vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ESGU
DGRO
Сравнение ESGU c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.66 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.80 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и DGRO
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и DGRO
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -35.10% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.92% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -19.31% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.70% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.48% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.37% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и DGRO
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.57% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.21% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 14.47% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.84% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.63% | +2.07% |