Сравнение ESGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | -3.91% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 29.17% | 1.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
ESGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGIX и SCHD
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ESGIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ESGIX
SCHD
Сравнение ESGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 3.55 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ESGIX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и SCHD
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 7.07% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и SCHD
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -33.37% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.74% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -16.85% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -3.43% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.34% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.75% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и SCHD
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.33% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 7.96% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 15.69% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.40% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 16.70% | +3.62% |