- ISIN
- US92046L4529
- CUSIP
- 92046L452
- Эмитент
- Dana Investment
- Дата выпуска
- 13 февр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции ESGIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,568.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) показал доход в 10.96% с начала года и 27.18% за последние 12 месяцев.
Dana Epiphany ESG Equity Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | -0.47% | -5.38% | 10.34% | 4.04% | 0.59% | 10.96% | ||||||
| 2025 | 2.14% | -0.89% | -7.12% | -0.62% | 7.64% | 6.48% | 2.00% | 2.50% | 2.53% | 2.04% | 0.17% | -0.79% | 16.41% |
| 2024 | 1.60% | 5.03% | 3.19% | -4.64% | 4.58% | 1.63% | 1.10% | 2.03% | 1.59% | -1.05% | 6.28% | -4.17% | 17.86% |
| 2023 | 6.86% | -1.95% | 0.28% | -1.32% | -1.26% | 6.64% | 2.88% | -4.04% | -5.67% | -2.75% | 9.45% | 6.18% | 14.91% |
| 2022 | -5.31% | -2.51% | 1.57% | -7.61% | 0.97% | -8.65% | 9.39% | -4.01% | -10.12% | 7.27% | 5.99% | -5.27% | -18.78% |
| 2021 | -0.60% | 3.99% | 5.31% | 3.89% | 0.99% | 0.86% | 2.40% | 2.20% | -4.93% | 5.43% | -1.50% | 5.72% | 25.81% |
Метрики бенчмарка
Dana Epiphany ESG Equity Fund has an annualized alpha of -1.94%, beta of 1.01, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2018.
- This fund participated in 104.12% of S&P 500 Index downside but only 95.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.94%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 95.97%
- Участие в снижении
- 104.12%
Комиссия
Комиссия ESGIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESGIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 13.52 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dana Epiphany ESG Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.05 | $0.10 | $0.13 | $0.26 | $0.24 | $1.93 |
Дивидендный доход | 6.12% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dana Epiphany ESG Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dana Epiphany ESG Equity Fund показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.04%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 6d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.01%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.36%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 20d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.40%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.28%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| ESGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -56.78% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -18.90% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -25.43% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.72% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESGIX
Добавьте Dana Epiphany ESG Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESGIX