График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dana Epiphany ESG Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) показал доход в -6.65% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев.
Dana Epiphany ESG Equity Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | -0.47% | -8.07% | -6.65% | |||||||||
| 2025 | 2.14% | -0.89% | -7.12% | -0.62% | 7.64% | 6.48% | 2.00% | 2.50% | 2.53% | 2.04% | 0.17% | -0.79% | 16.41% |
| 2024 | 1.60% | 5.03% | 3.19% | -4.64% | 4.58% | 1.63% | 1.10% | 2.03% | 1.59% | -1.05% | 6.28% | -4.17% | 17.86% |
| 2023 | 6.86% | -1.95% | 0.28% | -1.32% | -1.26% | 6.64% | 2.88% | -4.04% | -5.67% | -2.75% | 9.45% | 6.18% | 14.91% |
| 2022 | -5.31% | -2.51% | 1.57% | -7.61% | 0.97% | -8.65% | 9.39% | -4.01% | -10.12% | 7.27% | 5.99% | -5.27% | -18.78% |
| 2021 | -0.60% | 3.99% | 5.31% | 3.89% | 0.99% | 0.86% | 2.40% | 2.20% | -4.93% | 5.43% | -1.50% | 5.72% | 25.81% |
Метрики бенчмарка
Dana Epiphany ESG Equity Fund: годовая альфа составляет -1.84%, бета — 1.01, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 21.12.2018.
- Этот фонд участвовал в 104.01% снижения S&P 500 Index, но только в 96.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.01 и R² 0.97 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.84%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 96.22%
- Участие в снижении
- 104.01%
Комиссия
Комиссия ESGIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESGIX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.61 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dana Epiphany ESG Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.05 | $0.10 | $0.13 | $0.26 | $0.24 | $1.93 |
Дивидендный доход | 7.28% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dana Epiphany ESG Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dana Epiphany ESG Equity Fund показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Dana Epiphany ESG Equity Fund составляет 9.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.04% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.01% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 545 |
| -21.36% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 139 |
| -9.4% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.28% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...