PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-3.91%16.41%17.86%14.91%-4.31%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGIX показывает доходность -3.91%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

ESGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с DHAMXESGIX с FLCPXESGIX с FNSTX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий ESGIX и FEQHX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ESGIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

7.27

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.39

Корреляция

Корреляция между ESGIX и FEQHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и FEQHX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.07%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и FEQHX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-10.42%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-7.40%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.82%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.28%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.87%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и FEQHX

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.11%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

6.85%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

11.04%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

11.29%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

11.29%

+9.03%