Сравнение ESGIX с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGIX и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | -3.91% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 29.17% | 1.49% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%.
ESGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGIX vs. STAG — Ранг доходности на риск
ESGIX
STAG
Сравнение ESGIX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGIX | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.18 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.41 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.27 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 0.96 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGIX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.18 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESGIX и STAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и STAG
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 7.07% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и STAG
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGIX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -45.08% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -16.84% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -42.22% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -9.83% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.58% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.69% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и STAG
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGIX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.99% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.70% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 22.99% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 23.40% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 26.15% | -5.83% |