PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-3.91%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

ESGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с DHAMXESGIX с FLCPXESGIX с FNSTXESGIX с FSKAX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий ESGIX и SPYG

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

ESGIX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

6.81

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между ESGIX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и SPYG

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.07%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и SPYG

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-67.63%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.76%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-32.67%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-9.06%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-24.48%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.55%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и SPYG

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 5.46%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.32%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.90%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

22.42%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

21.13%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

20.57%

-0.25%