PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с DSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и DSCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-6.65%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.40%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 4.40%.

ESGIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.35%
1 год
15.56%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

DSCIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.81%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.90%
1 год
32.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHD
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с VRTGXDSCIX с CTSIXDSCIX с EMCAXDSCIX с ETEGXDSCIX с KSCOXDSCIX с NESGX

Сравнение комиссий ESGIX и DSCIX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

ESGIX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXDSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.06

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.13

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

10.30

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DSCIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между ESGIX и DSCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и DSCIX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности DSCIX в 5.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.28%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.76%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и DSCIX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и DSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-47.60%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.09%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-32.94%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-5.92%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-10.02%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и DSCIX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 4.36%, в то время как у Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.10%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.57%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

22.76%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

22.17%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

23.21%

-2.91%