Сравнение ESGIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | -3.91% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 29.17% | 1.49% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.
ESGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGIX и POGSX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
ESGIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
ESGIX
POGSX
Сравнение ESGIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.85 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.90 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.38 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 13.83 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESGIX и POGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и POGSX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 7.07% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и POGSX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -89.46% | +53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.96% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -29.81% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.97% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -36.91% | +30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.68% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и POGSX
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.50% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 13.08% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 19.70% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.88% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 18.57% | +1.75% |