PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-6.65%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%5.39%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

ESGIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.35%
1 год
15.56%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.42%
С начала года
3.34%
6 месяцев
4.85%
1 год
24.33%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с FSKAXESGIX с VSTSXESGIX с FEQHX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий ESGIX и FNSTX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

ESGIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.61

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.09

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.08

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

10.64

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.61

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между ESGIX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и FNSTX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.28%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и FNSTX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-35.82%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.43%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-21.97%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-7.47%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.25%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.44%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и FNSTX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.52%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.38%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

16.05%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.92%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.79%

+1.51%