PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 11.95%/yr for XCEM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between ESGE and XCEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.82

The correlation between ESGE and XCEM shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGE и XCEM

Секторы
ESGE
XCEM

Технологии

43.4%
1.1%

Финансовые услуги

20.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.2%

Промышленность

4.7%
0.4%

Сырьевые материалы

4.1%
0.7%

Здравоохранение

2.4%
0.1%

Энергетика

2.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.9%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

ESGE
43.4%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
XCEM
7.7%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
XCEM
1.1%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
XCEM
4.2%

Промышленность

ESGE
4.7%
XCEM
0.4%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
XCEM
0.7%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
XCEM
0.1%

Энергетика

ESGE
2.2%
XCEM
0.2%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
XCEM
1.9%

Недвижимость

ESGE
1.1%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

ESGE vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.42

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.27

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.95

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

19.98

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ESGE и XCEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-41.24%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.46%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-18.92%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-29.67%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.25%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-8.59%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и XCEM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 8.56%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

18.72%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

20.89%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.75%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.72%

+0.22%

Сравнение комиссий ESGE и XCEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и XCEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGE and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to ESGE (8.56%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.95% vs 6.83% for ESGE. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.95% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.97% for ESGE.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор